Depeche Mode su objavili videospot za pjesmu „My Favourite Stranger“. Odnosno snimili su i objavili dva videa za nju. Osim službenog videospota, bend je objavio i video u kom pjesmu izvode u sklopu Vinegar Hill Sessions. U sklopu istih sessiona, Depeche Mode je već snimio tri pjesme s posljednjeg albuma “Memento Mori”.
Službeni spot pjesme režirao je njihov dugogodišnji prijatelj, fotograf, scenograf i reditelj. Naravno, radi se o Anton Corbijnu.